[토요경제=김사선 기자] 라임자산운용의 환매 중단 사모펀드 '플루터 F1 D-1호 펀드'와 '테티스 2호 펀드'의 회수 추정 금액이 최악의 경우 각각 50%와 58% 수준에 그칠 것으로 전망된다.

라임자산운용은 10일 펀드 회계 실사를 맡은 삼일회계법인으로부터 전달받은 모(母) 펀드 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'의 예상 회수율이 각각 50∼65%, 58∼77% 라고 밝혔다.

지난해 10월 말 기준 두 펀드의 평가액은 각각 플루토 9373억원, 테티스 2424억원으로 예상 회수율 적용시 각각 4687억∼6092억원, 1406억∼1866억원까지 회수가 가능하다.

라임자산운용은 “다만 회계법인의 실사는 기준가격 조정을 위해 이루어진 것이 아니라 기초자산의 실재 성과 건전성 확인 목적으로 이루어진 것”이라며, “당사 집합투자재산평가위원회의 기준가 산정에 참고하기 위한 목적으로 진행되는 것으로서, 예상 회수율을 반영한 기준가를 적정하게 산정할 예정”이라고 밝혔다.

이어 “구체적인 상환계획은 실사 결과 보고 이후 1개월 이내인 3월 말 전에 작성하여 판매회 사를 통해 받아보실 수 있도록 준비하고, 무역금융의 실사 결과는 개별적으로 2월 말 정도 안내하겠다”고 덧붙였다.

라임자산운용은 “펀드에 대한 실사가 마무리되면 삼일회계법인에서 제공한 가격을 참고해 시가평가 및 공정가액으로 평가하는 자산은 현재 평가방법을 유지하고, 장부가격으로 평가되는 자산은 삼일회계법인이 제공한 가격과 내부 판단 근거를 바탕으로 평가하겠다”고 설명했다.

또 “당사 펀드가 가입한 수익증권의 경우 해당 펀드의 운용사가 삼일회계법인이 제공하는 가격으로 평가할 시 조정된 수익증권 가격으로 반영된다”고 밝혔다.

라임자산운용은 “회계법인의 실사결과를 기반으로 법무법인 케이앤오의 추심 등을 통한 실제 회수 가능액 의 범위 등을 지속적으로 파악할 계획”이라면서 “추가적인 자금회수 노력을 통하여 투자자 여러분께 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

라임자산은 최근 총수익스와프(TRS) 관련 환매 연기 펀드가 체결하고 있는 TRS 계약으로 인해 환매 연기 펀드 손실률 58% 땐 개인은 한 푼도 못 건진다는 등의 잘못된 보도가 많이 발생하고 있다고 지적했다.

라임자산은 "펀드 운용과정에서 레 버리지를 일으키거나 환 헤지를 하는 등의 다양한 목적을 위해 사용되는 거래방식인 TRS 계약은, 모(母)펀드 뿐만 아니라 개별 자(子)펀드별로 체결되어 있기 때문에 개별 펀 드별로 레버리지 비율이나 상황도 각각 다르다“고 밝혔다. 이어 ”TRS 계약과 관련한 환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 투자자 여러분께 혼란과 불안을 가중시킬 수 있다“며 ”개별 펀드의 상황에 대해서는 판매사를 통해 따로 알려드리도록 하겠다“고 말했다.

라임자산은 향후 일정과 관련해 오는 11∼12일 펀드 판매사들이 라임과 업무협약(MOU)을 맺어 직원을 파견하고, 13일에는 금융감독원 감독관이 당사에 파견된다고 밝혔다.

또한 14일에는 삼일회계법인의 실사 결과를 발표한다. 17일까지는 2개 모펀드의 기준가격을 조정한 뒤 21일까지 삼일회계법인 자(子)펀드 실사 결과를 발표할 예정이다. 이후 이를 통해 관련 자(子)펀드의 기준가격을 27일까지 조정할 계획이다.

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