금감원, 국내 첫 금융리스크 테스트모형 개발

금감원, 국내 첫 금융리스크 테스트모형 개발: 산업 / 유승열 / 2017-12-19 14:42:55

'STARS-Ⅰ' 구축 완료…보험, 증권 등 전 금융권 포함

[토요경제=유승열 기자] 금융감독원은 경기 침체나 금리·환율 급변동 등이 국내 금융권에 미치는 영향을 측정하는 '스트레스 테스트' 모형을 개발했다고 19일 밝혔다.

'STARS(Stress Test for Assessing Resilience and Stability of financial system)-Ⅰ'은 은행, 금융투자, 보험, 저축은행, 상호금융, 여신전문금융 등 모든 금융권을 아우르는 스트레스 테스트 모형이다.

기존 테스트는 은해권에 국한됐었지만, 전 권역 금융사를 대상으로 한 테스트 모형을 국내 최초로 개발한 것이다.

1998년 외환위기, 2003년 카드사태, 2008년 금융위기 등 거시경제적 충격은 각 금융사에 영향을 줬음은 물론 금융사간 거래, 시장 가격 급변, 가계·기업의 도산 등의 경로로 서로 영향을 주면서 확산됐다.

이번 'STARS-Ⅰ'은 여러 금융권역의 다중채무에 따른 상호 작용까지 고려할 수 있도록 설계됐다. 위기 시나리오 생성, 연쇄도산 등 신용위험에 따른 손실 모형, 시장 변화에 따른 손실 모형, 영업수익 변화에 따른 손실 모형 등이 모듈 형태로 만들어졌다.

상황에 맞춰 모듈을 바꿔 끼우면 다양한 형태의 위기를 가정해 스트레스 테스트를 할 수 있다는 것이다. 또 개별 금융회사가 참여하지 않고 금감원이 자체적으로 신속하게 분석할 수 있다.

금감원은 "카드사태는 물론 외환위기까지 포함한 과거 오랜 기간의 기업·가계 차주(借主) 자료를 전수 조사·분석해 모형을 만들었다"고 강조했다.

금감원은 이번 모형을 토대로 개별 금융사의 스트레스 테스트 결과를 검증할 방침이다. 이는 국제통화기금(IMF)이 권고한 방식이기도 하다.

금감원은 금리 인상이나 경기 침체 등을 가정해 이번 모형을 검증하고, 자본조달 비용 증가나 시장가격 하락에 따른 자산 투매 현상까지 포함한 'STARS-Ⅱ'를 개발할 계획이다.

유승열 안녕하세요. '토요경제' 유승열 입니다.

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