[토요경제 = 문혜원 기자] 내년 상반기부터 금융그룹 계열사 ‘위험전이’평가가 진행된다. ‘위험전이’평가는 그룹 내 특정 계열사의 부실이 금융부문 계열사로 옮았나를 보는 평가로 금융그룹 내 내실경영을 진단하는 것이다.

금융위원회와 금융감독원은 11일 정부서울청사에서 ‘금융그룹 최고경영자(CEO)·전문가 간담회’를 열고 이같은 금융그룹 통합감독 모범규준 시행 1년간의 성과를 점검하면서 향후 향후 운영방안을 논의·발표했다.

금융당국은 지난해 7월부터 ‘금융그룹 통합감독제도’ 모범규준을 만들어 시범 적용 중에 있다. 금융그룹 통합감독은 2개 이상 업종의 금융회사를 운영하는 자산 5조원 이상의 금융그룹을 관리·감독하는 제도다.

금융당국이 지난해 7월부터 시범운영 중이다. 삼성, 한화, 현대차, DB, 롯데, 미래에셋, 교보 등 7개 기업이 대상이다. 이 모범규준은 다음달 1일 만료되며 연장 적용할 예정이다.

금융그룹 전이위험 평가 주요내용은 금융그룹의 자본 적정성을 점검하는 것이 주요 골자다. 자본 적정성 비율은 실제 손실이 났을 때 이를 충당할 수 있는 '적격자본'(손실흡수능력)을 리스크에 대응할 '필요자본'으로 나눈 값으로, 100%를 넘어야 한다.

적격자본은 합계 자본에서 중복자본(계열사 간 출자 같은 가공의 자본)을 뺀 값, 필요자본은 최소 요구 자본에 집중위험(금융그룹의 위험노출액이 특정분야에 편중)과 전이위험을 더한 값이다.

전이위험은 상호연계성·이해상충 가능성·위험관리체계 등 3대 부문, 7개 평가 항목으로 나눠 내년 상반기부터 1년에 한 번씩 평가한다.

전이위험 세부평가 항목은 대표회사 이사회의 권한·역할이나 그룹 차원의 위험관리체계 외에도 계열사 출자관계, 내부거래 위험·의존도, 비금융계열사 부실화 위험 등이다.

이밖에도 금융·비금융 계열사간 소유·출자 구조의 복잡성과 금융그룹 자기자본 대비 대주주 등 신용공여 비중, 임원보상 체계·정책의 적절성, 비금융계열사와 임원 겸직 및 인사 교류 현황, 공정거래위원회 등의 위법행위 제재 여부 등도 포함된다.

이에 1년 동안의 평가 결과, 등급을 토대로 위험노출액에 비례해 필요자본에 가산하고, 매 분기 자본 적정성 비율을 산정할 때 같은 등급을 반영할 계획이다.

금융당국은 전이위험 평가에 앞서 올해 하반기부터는 금융그룹의 위험관리 실태평가를 시행하기로 했다. 은행 지주 경영실태평가와 비슷하게 매년 2∼3개 금융그룹을 대상으로 순차적으로 평가가 이뤄진다.

평가는 위험관리체계(30%)·자본 적정성(20%)·위험집중 및 내부거래(20%)·소유 구조 및 이해 상충(30%) 등 4개 부문, 11개 항목으로 진행된다.

항목별 등급을 가중평균해 종합등급(5등급 15단계)을 매긴다. 종합등급이 4등급 이하인 금융그룹에는 경영 개선 계획을 제출하도록 권고할 예정이다.

한편, 이날 최종구 금융위원회 위원장은 법제정 전까지는 모범규준을 통해 금융그룹감독제도를 운영할 예정임을 밝혔다. 그러면서 금융그룹 리스크관리를 위한 CEO들의 적극적인 관심과 노력을 당부했다.

최종구 위원장은 “금융그룹 통합감독은 그룹 내 금융사들이 동반 부실해지는 위험을 막고 건전성을 관리하기 위해 그룹 전체 자본 적정성과 위험관리 실태를 평가하는 것”이라며 “금융그룹 내 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구를 염두에 두고 개선노력을 꾸준히 기울여 달라”고 당부했다.

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