[토요경제=유승열 기자] 신용등급이 악화되거나 은행대출 문턱이 높아질 때 자영업자가 비자영업자보다 훨씬 큰 충격을 받는 것으로 분석됐다.

13일 정호성 한국은행 경제연구원 연구위원은 '가계대출 부도요인 및 금융업권 별 금융취약성' 보고서를 통해 신용등급별 가산금리가 1%포인트 상승하면 자영업 차주 대출 부도확률이 순수가계 차주보다 4배 더 큰폭으로 뛴다고 밝혔다.

부도확률은 원리금을 90일 이상 연체할 확률을 말한다.

보고서에 따르면 신용등급별 가산금리 1%포인트 상승은 자영업 차주 부도확률을 1.010%포인트 높인다.

이는 비자영업 차주 부도확률 상승폭(0.242%포인트)의 4배가 넘는다.

자영업 차주가 장사가 잘 안돼 신용등급이 떨어질 경우 원리금을 연체할 확률이 크게 높아지는 것이다.

대출성격별 가산금리가 1%포인트 오를 때도 자영업 차주 부도확률 상승폭은 0.127%포인트로 비자영업 차주의 0.035%포인트보다 3.6배 컸다.

다만 코픽스 금리 상승시에는 차이가 크지 않았다. 자영업 차주 부도확률 상승폭은 0.0548%포인트고 비자영업 차주는 0.0488%포인트다.

한은 기준금리 인상 등으로 금리가 상승할 때보다 영업부진 등으로 인한 자영업자 충격이 큰 것이다.

대출 규모 증가 영향도 자영업 차주가 2배 이상 컸다.

대출잔액이 1% 늘어나면 자영업 차주 부도확률이 1.10%포인트 상승하는데 비자영업 차주는 0.469%였다.

반면 최근 6개월 추가 차입으로 유동성이 확대되면 자영업 차주 부도확률은 1.04%포인트 떨어졌다. 비자영업 차주 0.323%포인트보다 큰폭이다.

정 연구위원은 2012년 3월부터 2017년 6월까지 가계부채 패널자료를 이용해 차주별 부도확률을 분석했다.

또한 최근 5년간 부도확률 하락에는 저금리 영향이 대출 증가보다 훨씬 큰 것으로 나타났다.

자영업 차주 부도확률이 금리요인으로 평균 0.75%p 하락했는데 비자영업자는 0.27%였다.

대출요인으로 인한 부도확률 하락폭은 자영업자 0.32%포인트, 비자영업자 0.05%포인트에 그쳤다.

금융기관 기대손실비율도 자영업 차주가 작년 6월 1.47%로 비자영업차주(0.57%)보다 높았다.

기대손실비율이란 총대출에서 90일 이상 연체가 발생할 비율을 말한다.

정호성 연구위원은 "글로벌 금리상승에 따른 국내 금리상승이 부도확률 상승으로 이어질 가능성에 대비해 가계대출 건전성 유지를 위한 정책적 노력이 필요하다"며 "대출종류별 금리체계와 신용등급별 가산금리 체계 변동을 지속 모니터링 해야 한다"고 말했다.

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