[토요경제 = 문혜원 기자] 금융감독원은 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹 중심으로 계열사간 부실 전이위험을 반영한 통합 스트레스 테스트 모형을 개발 중에 있다고 1일 밝혔다.

금융그룹 통합 스트레스 테스트는 기업집단 소속 금융그룹이 위기상황에서 발생한 손실을 감수하고도 국민에게 피해 없이 본연의 영업활동을 지속할 자본적정성을 확보하고 있는 지 평가하는 것을 말한다.

이에 금감원은 금융그룹 자체 위기상황분석 모형의 개선을 독려하고 금융그룹 관련 정책이행을 적극적으로 지원하기 위해 금융그룹 통합 스트레스 테스트 개발을 추진한다. 아울러 모형개발을 통해 그룹내 계열사의 동반부실로 인한 국민들의 피해를 예방할 수 있다

모형의 의의 및 활용방안으로는 ▲금융그룹 위기관리 능력 및 건전성 감독수준 제고 ▲금융그룹 자체 스트레스 테스트 역량 강화 ▲금융그룹 모형의 국제적 신뢰성 확보 등이다.

통합 스트레스 테스트 모형 개발은 분석자원(Resource) 및 금융시스템 중요도를 감안해 3개 그룹에 대해 우선 개발하고 순차적으로 확대해 나갈 예정이다.

금융당국은 이번 테스트모형을 실시하기 전 작년 7월부터 금융그룹 감독 제도를 시범 운영해왔다. 그간의 시범운영 실시결과 그룹 차원의 리스크 관리를 위한 세부기준이 미흡하고 위기상황분석 개선을 위한 노력이 필요하다고 평가했다.

기존 테스트에는 그룹내 금융 및 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황을 반영하지 못했다.

따라서 이번 모형개발이 완료되면 금융회사 단위로 테스트 수행시 사각지대로 여겨졌던 계열사 부실의 전이위험까지 반영해 국제적으로 고도화된 테스트가 가능해질 것으로 내다봤다.

또 앞으로는 계열사 부실의 전이위험까지 반영, 고도화된 테스트가 가능해진다. 금감원은 아울러 연내 모형 개발을 완료하고, 내년 상반기 중 대형 금융그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 방침이다.

현재 감독대상 7개 금융그룹 중 시스템 중요도를 감안해 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹 3곳을 우선 분석대상으로 선정했다. 대상은 순차적으로 확대해나갈 계획이다.

파일럿 테스트를 완료하면 내년 하반기 중 스트레스 테스트 방법론 및 결과 등을 해당 금융그룹과 공유해나갈 예정이다.

금감원 관계자는 “모형개발이 완료되면 금융그룹 위기관리 능력 및 건전성 감독 수준이 제고될 것”이라며 “특정 계열사의 부실 전이 위험성을 평가할 수 있는 기반 마련은 물론 부실 전이위험을 반영한 자본비율이 위기상황에서 기준치 아래로 떨어지는 것을 파악할 수 있다”고 설명했다.

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