국내 유명 국책, 민간연구기관들의 경제성장 예측 실력이 형편없는 것으로 나타났다.
국회예산정책처 유승선 경제분석관은 21일 “ ‘2000∼2005년 경제예측의 경험과 단기예측방식의 개선방향’이라는 보고서에서 2000∼2005년도 경제전망 예측결과를 볼 때 국내 연구기관들은 아직까지 예측 역량이 정확하다고 보기 어렵다”고 밝혔다.
보고서에는 2005년도 국내총생산(GDP) 성장률의 완만한 하락을 예상한 것을 제외하면 국내 경제를 적절히 예측하지 못했다고 말했다.
보고서가 분석대상으로 삼은 기관은 한국은행, 한국개발연구원(KDI), 산업연구원, 한국금융연구원, 한국경제연구원, 현대경제연구원, 삼성경제연구소, LG경제연구원이였다.
이들 8개 기관이 매년 11∼12월에 내놓은 다음연도 GDP 성장률 전망치 평균값과 실제치를 보면 ▲2000년 6.7%, 8.5% ▲2001년 5.8%, 3.8% 2002년에는 3.8%, 7.0% ▲2003년 5.6%, 3.1% ▲2004년 5.3%, 4.6% ▲2005년 4.1%, 4.0% 등으로 조사됐다.
보고서는 예측 오차가 큰 가운데 2002년도 전망부터는 기관들 간 예측치 표준편차가 이전에 비해 낮아지는 경향을 보였다. 이는 예측역량이 모두 낮거나 아니면 다른 기관의 예측치와 현저히 다른 수치를 발표하기를 꺼린 데서 비롯했을 가능성이 있다고 분석했다.
기관별 예측 오차율 중 KDI(0.337)가 가장 낮았고, 다음으로 한국경제연구원(0.351), 한국은행(0.383), 현대경제연구원(0.400), LG경제연구원(0.413), 삼성경제연구소(0.450), 산업연구원(0.453), 한국금융연구원(0.507) 등의 순이었다.
보고서는 “연구기관들의 예측 오차의 원인에 예측 당시의 경제지표에 의존해 예측하는 성향이 있기 때문으로 본다”고 말하며 “일시적으로 경제지표가 좋아지거나 나빠지면 전망치를 바로 상향 혹은 하향조정하는 것도 이 때문”이라고 설명했다.
또한 매년 국내경제 부문별로 1~2개의 핵심경제요인이 다른 요인에 비해 압도적인 영향을 미쳤는데도 국내 기관들은 부문별로 다수의 요인을 나열하느라 핵심 동인을 적절히 파악하지 못한 탓이라고 분석했다.
이어 상쇄효과를 과도하게 고려하기 때문에 경제충격이 발생하는 경우 그 충격이 경제에 미치는 파급효과에 대해 대체로 과소평가하는 경향이 나타났다고 지적했다.
또한 정부가 고유가가 지속되고 있지만 환율 하락과 병행되고 있어 국내 경제에 미치는 영향이 어느 정도 상쇄되고 있음을 강조하는 대목도 이런 경향의 연장선으로 해석될 수 있기 때문에 주의를 기울여야 한다고 당부했다.

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