[토요경제=김효조 기자] 금융감독원은 22일 ‘보험회사 대체투자 리스크관리 모범규준’을 마련, 시행하기로 했다.

금융당국에 따르면 지난해 9월 기준 36개 보험사의 대체투자 규모는 70조4000억 원으로 총자산 1087조 원의 6.5% 수준이다.

펀드 매수 등 간접방식 규모가 66조8000억 원으로 전체 대체투자의 대부분을 차지했다.

지난해 9월까지 국내 36개 보험사의 해외 대체투자에 따른 이자·배당수익은 2조 원으로 나타났다.

하지만 코로나19의 영향에 따른 해외 부동산·항공기 투자의 펀드 가치 하락 등으로 일부 자산에서 1944억 원의 손실이 발생했다.

대체투자 유형으로는 부동산 관련이 34.2%인 24조1000억 원으로 가장 많았고, 사회간접자본(SOC) 투자가 20조 원으로 28.4%를 차지했다.

기업 인수·구조조정 관련 투자가 9조3000억 원으로 13.2%였다.

지역별로 보면 대체투자는 미국이 26조8000억 원으로 38.1%, 영국 6조5000억 원으로 9.2%, 프랑스는 2조7000억 원으로 3.8% 등으로 나타났다.

오피스·호텔·복합시설 등 부동산만 따지면 63.4%, 15조3000억 원이 미국에 집중됐다.

대체투자 영역에 대한 신규투자는 2020년 1~9월 6조6000억 원으로 2018년 15조5000억 원, 2019년 14조6000억 원에 비해 줄어드는 추세다.

특히 지난해는 코로나19 영향 등으로 크게 감소했다.

금리인하와 만기연장, 임대료 감액 등 투자조건 조정으로 당초 기대수익보다 악화된 자산은 1조 원으로 해외 대체투자의 1.4% 수준으로 나타났다.

금융감독원은 경기침체 장기화에 따라 해외 대체투자 자산의 손실이 발생할 것으로 우려되면서 보험회사의 건전성에 대한 관리·감독을 강화할 방침이다.

금감원은 보험사 자체 점검 결과 파악된 우수사례 등을 기초로 올해 상반기 안에 해외 대체투자에 중점을 둔 리스크관리 모범규준을 마련하고, 현지실사와 고 주택담보인정비율(LTV) 등 고위험 대체투자 등에 대한 심의절차 등에 대한 가이드라인을 구체화해 실무적 활용도를 제고하기로 했다.

또 동일 투자에 대한 보험사별 건전성 분류 및 손실 인식차이 등을 점검하고 부실징후 등을 고려한 유가증권 건전성 평가 등을 지도할 방침이다.

외부감사인의 결산감사 때 대체투자 자산에 대한 엄정한 공정가치 평가, 손실인식, 적정 충당금 적립 등 점검 강화도 요청할 예정이다.

이밖에 대체투자 비중이 높고 내부통제가 취약한 보험사의 대체투자에 대한 건전성 현황 및 부실여부를 집중관리하기로 했다.

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