금융감독원 이장영 부원장은 25일 "리스크 관리 체제가 정상적으로 작동하기 위해서는 최고경영자가 실적에 급급해 리스크를 부담하지 않도록 실질적인 리스크 지배구조의 확립이 필요하다"고 밝혔다.

이 부원장은 이날 한국금융연구원과 금감원이 공동 주최한 '금융회사의 리스크 지배구조 개선' 심포지엄에 참석해 "금융위기 과정에서 이사회와 경영진들의 리스크 관리의 중요성에 대한 인식 부족 문제가 많이 거론됐다"며 이같이 밝혔다.

그는 이어 "최고경영진의 독단적인 행동을 견제하는 리스크관리 체제가 제대로 작동하지 않아 위기를 맞게 된 사례가 많다"며 "강력한 리스크관리 문화 구축과 리스크 전담임원의 독립성 및 전문성 확보는 리스크 관리의 핵심"이라고 말했다.

사실상 대부분의 금융기관이 스트레스 테스트 결과를 실시하고 있지만 이사회나 경영진이 위기 상황대비 등 중요한 의사결정에서 결과를 활용하지 않아 무용지물이 되는 측면이 있다는 지적이다.

이 부원장은 "국내 금융기관의 리스크 문화 역시 아직 확고하게 정립돼 있지 않는데다 리스크 전담임원(CRO)의 근속기간도 짧고 법적 지위도 취약하다"며 "지난 5년간 CEO의 평균재임기간은 42개월인데 비해 CRO의 임기는 18개월로 CEO의 절반도 안 되는 실정"이라고 꼬집었다.

그러면서 그는 "리스크 전담부문의 독립성이 지켜지지 않는 경우도 있어 이해상충 등의 문제가 발생할 가능성도 있다"며 "강력한 리스크관리 문화구축과 리스크전담임원의 독립성 및 전문성 확보는 리스크 관리의 핵심"이라고 밝혔다.

이날 발제자로 참여한 한국금융연구원 구정한 연구위원은 "CRO의 적정한 임기보장이나 장기근속을 통해 금융회사가 단기업적 위주로 운영돼 과도한 리스크를 부담하는 것을 예방할 필요가 있다"며 "CRO는 효율적인 리스크 관리를 위해 CEO에 직접 보고하는 등의 적절한 보고체계 확립도 필요하다"고 밝혔다.

김명직 한양대 교수는 "CRO의 이니셔티브만으로 현재의 리스크 관리 관행을 과감히 개선하는 데는 한계가 있다"며 "금융위기의 경험을 토대로 리스크 관리를 위한 새로운 규제 프레임을 정립할 필요가 있다"고 밝혔다.

이건호 한국개발연구원 국제정책대학원 교수는 "이사회의 전략적 의사결정에서 실제 부담하는 리스크와 리스크 감내 수준의 실질적인 비교를 통한 의사 결정이 이뤄져야 한다"며 "리스크 관리의 총괄책임이 전체 이사회에 있음을 명문화해야 한다"고 제언했다.

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