[토요경제 = 문혜원 기자] 최근 부동산PF대출이 5년새 연평균 10%증가했다. 이에 금융당국은 채권대차시장 리스크관리 등 위험노출액(익스포저)의 건전정을 관리하기 위한 종합관리스템을 하반기에 구축된다.

금융위원회·금융감독원·기획재정부는 지난 17일 손병두 사무처장 주재로 관계기관 합동 ‘제2차 거시건전성 분석협의회’를 개최하고 ‘부동산 PF 익스포져 건전성 관리 방안’과 ‘채권대차시장 리스크 관리방안’을 논의했다고 19일 밝혔다.

이번 금융당국의 익스포저 관리대책방안은 지난 1월 관계기관 합동으로 발표했던 ‘비은행권 거시건전성 관리강화방안’의 후속조치다.

실제로 부동산피에프 대출 시장에서는 보험·캐피탈사 등 비은행권이 공격적으로 대출을 늘렸다. 금융권 전체적으로 부동산피에프 대출 잔액이 2013년 말 39조3000억원에서 2018년말 64조원으로 늘었다.

은행은 같은 기간 21조5000억원에서 17조1천억원으로 감소한 반면 비은행권은 17조8000억원에서 46조9000억원으로 증가했다.

이에 부동산 익스포저 종합관리시스템을 구축해 가계·기업·금융투자 부문의 부동산금융과 관련한 데이터 수집 범위를 확대하고 상시 감독한다. 기존 데이터 수집 범위에 부동산 신탁상품, 펀드 등을 포함해 종합적으로 관리한다는 것이다.

PF 익스포저에 대한 위험가중치와 대손충당금 적립률이 적정한지 살피고, 이를 조율할 계획이다. PF 익스포저에 대한 스트레스 테스트를 하고 리스크 관리 실태도 들여다본다.

또 보험·캐피탈사에도 ‘부동산피에프 리스크관리 모범규준’을 도입하고, 피에프 익스포저에 취약한 요주의 금융사를 선별해 리스크관리 실태 점검에 나선다. 가계-기업-금융투자 부문 부동산금융을 포괄하는 시스템을 구축해 상시 모니터링도 진행할 계획이다.

채권대차시장에 대해서는 채권 차입 기관의 신용도에 따라 차입 한도를 설정한다. 담보 가치 하락 리스크를 줄이기 위해 취급제한 담보 범위를 넓히고, 최저담보비율 상향과 담보별 비중 제한도 추진한다.

채권대차시장은 해가 거듭하며 규모가 커지고 있다. 올해 1분기 기준 채권대차규모는 59조8000억원으로 2009년말에 비해 약 7.2배나 증가했다. 중개기관의 최저담보비율 하향과 적격담보대상 확대 등으로 채권대차 확대를 위한 우호적인 환경이 조성됐기 때문이다.

하지만 담보만 제공하면 차입자의 신용도와 관계없이 제한 없는 차입이 가능해, 차입자가 파산할 경우 중개기관의 이행 책임 위험과 담보가치 하락 가능성이 커지고 있다.

손병두 금융위원회 사무처장은 “금융중개는 본질적으로 수익에 상응하는 리스크를 수반하는 만큼, 시장참가자들의 낙관적 편향 속에 위험을 과소평가하거나, 규제차익 등으로 특정 부문에 리스크가 과잉 축적될 경우 리스크가 언제든 증폭되고 현실화될 수 있다”고 말했다.

그러면서 손 사무처장은 “전체 금융권의 부동산 PF 대출 연체율은 건전성 지표가 아직은 양호하지만, 여건 변화로 여러 사업장이 동시에 영향을 받아 대출 건전성이 일시에 변동할 가능성을 염두에 둬야 한다”고 강조했다.

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